合約網格是一種基於量化規則的自動化交易策略,專為期貨市場設計。其核心邏輯是在預設的價格區間內,根據價格波動自動掛出買單與賣單,透過反覆執行「低買高賣」的操作,在震盪行情中獲取價差收益。用戶只需設定價格區間、網格數量及投資金額,系統便會依照預設規則自動執行交易,無需持續盯盤。
在設定的價格區間內,系統會依固定間隔將價格劃分為多個層級,並在不同層級自動掛出限價買單與賣單。
當價格觸及某一層級時,對應訂單將自動成交,同時在相鄰層級重新掛單,形成循環交易結構。
這種分層掛單機制構成了「價格網格」,使策略能夠在價格反覆波動中持續運行。
合約網格策略在震盪或橫盤行情中表現最佳。
當市場價格在設定區間內來回波動時,系統可高頻觸發買賣訂單,從每一次小幅波動中獲取收益。
若市場出現單邊持續上漲或下跌走勢,價格可能突破設定區間,此時策略將停止繼續開倉。因此,在判斷市場處於震盪階段時使用網格策略更為適合。
網格數量的不同設定,適用於不同的風險偏好與市場判斷。